차트보는법! (스토캐스틱 지표)

스토캐스틱 지표란 1950년대 개발되어 알려진 많은 지표 가운데 유명하고 적용 방법, 원리가 매우 간단하여 옵션, 파생 등의 매매자들도 반드시 참고하며 차트 투자자들에게도 아주 유용한 지표입니다. 하지만 조금 애매한 점이 있어 단일 지표로는 잘 사용하지 않는 스토캐스틱 지표에 대해서 말씀드리겠습니다.

 

 

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차트투자의 기초 - 스토캐스틱 지표

주가는 항상 파동을 가집니다. 많이 올랐다 싶으면 내리고 많이 내렸다 싶으면 오르는 성향을 가지고 있는데 이를 미뤄 주가가 과열되면 조만간 하락을 예견할 수 있고 반대로 주가가 침체하면 조만간 반등을 예견할 수 있습니다. 이러한 예상을 지표화한 것이 바로 스토캐스틱이라고 합니다. 조지 레인(George Lane)이란 사람이 만든 지표로 원래는 채권시장에 사용하기 위해 만들어졌지만 주식시장에도 효과를 보이며 유명해진 지표입니다.

지금까지 많은 투자 기법들과 지표를 소개해 드리면서 많이 보셨겠지만, 오늘 소개해 드릴 스토캐스틱 지표와는 큰 차이가 있습니다. 과거의 가격 범위 내에서 현재 주가의 위치를 백분율로 나타내어 보여주는 지표이기 때문입니다. 그래서 주가의 큰 추세에는 사용하기가 어렵고 박스권이나 횡보를 할 때 유용하게 사용할 수 있습니다.

스토캐스틱 지표의 원리와 적용

스토캐스틱(Stochastic) 공식

이것이 스토캐스틱의 공식입니다. 공식을 보면 N일 간의 최고가와 최저가의 차를 현재의 가격과 최저가격의 차로 백분율을 구하는 것입니다. 공식이 나오면 괜히 어려워 보이지만 매우 간단하고 쉽게 적용할 수 있어 많은 분이 적용해 볼 수 있는 지표입니다.

이렇게 구한 스토캐스틱은 20% 이하일 때 매수 시점, 80% 이상일 때 매도 시점으로 분석합니다.
이렇게 구한 스토캐스틱 지표는 변화가 심하고 혼동되는 거짓 신호가 많아 보완하게 되는데 이것이 바로 느린 스토캐스틱(Slow Stochastic)입니다. 별다른 것이 있는 것은 아니고 스토캐스틱의 이동평균선을 구하면 됩니다.

슬로우 스토캐스틱(Slow Stochastic) 공식

스토캐스틱에 대하여 A일 이동평균을 구한 것이 Stochastic K가 되고 Stochastic k를 M일 이동평균을 구한 것이 Stochastic D라고 합니다. 위에서 구한 것들을 활용해서 Fast Stochastic과 Slow Stochastic을 분리하게 되는데 말로 설명을 하니 복잡해 보일 수 있지만 정말 간단하게 구할 수 있어 숙지한다면 편하게 쓸 수 있는 지표입니다.

Fast Stochastic, Slow Stochastic 구분 Fast Stochastic은 Stochastic과 Stochastic K를 사용한다. Slow Stochastic은 Stochastic K와 Stochastic D를 사용한다.

많은 투자자는 (5 - 3 - 3) (10 - 6 - 6) (14 - 3 - 3) (20 - 12 - 12) 로 스토캐스틱을 많이 사용합니다. 여기서는 슬로우 스토캐스틱으로 3개의 숫자는 차례로 N과 A와 M의 값을 대입 해야 하는 숫자입니다. 참 쉽죠......?

스토캐스틱 투자적용 방법
20% 이하일 때 과매도 구간 - 매수시점
80% 이상일 때 과매수 구간 - 매도시점
스토캐스틱 골든크로스 발생 - 상승추세전환 (매수시점)
스토캐스틱 데드크로스 발생 - 하락추세전환 (매도시점)

주로 사용하는 슬로우 스토캐스틱 설정
(5 - 3 - 3) (10 - 6 - 6) (14 - 3 - 3) (20 - 12 - 12)
박스권 장세나 횡보하는 주식에 활용하세요!



두개의 스토캐스틱 지표가 20%일 때 매수 , 80% 일때 매도 했을 때의 시뮬레이션

횡보장에서의 높은 적중률

첫번째 매수 시점은 이전의 큰 하락추세로 실패했지만 추후 횡보장에서 모두 수익을 내는 모습을 볼 수 있습니다.

횡보장에서 높은 적중률+상승추세 X

큰 상승추세가 시작하기 전에는 모두 수익 냈지만, 상승추세가 시작되자 매수 시점을 제시하지 못해 이익을 얻지 못했고, 추세가 반전되는 하락 시점에서 잘못된 매수 시점을 제시하였습니다.

지금까지 스토캐스틱을 알아보았습니다. 매우 간단하고 유용하게 사용할 수 있는 지표이기는 하지만 횡보장과 박스권 같은 추세의 변동이 적은 시점에서만 높은 적중률을 보여 주가의 변동이 심한 장세에서는 사용할 수 없는 지표인 것을 알 수 있었습니다. 하지만 스토캐스틱의 단점인 변동성이 심한 장세에서도 다른 지표들과의 병행 사용을 통하여 높은 적중률을 가질 수 있고 이를 기반으로 나만의 새로운 기법도 만들 수 있어 앞으로도 백오 백 선생과 함께 많은 투자 방법과 지표를 공부해 나가면 좋은 결과 있으시리라 믿습니다.